运用变精度粗糙集评价商业银行风险控制能力

摘要

传统粗糙集理论分类推荐苛刻且分类结果单调.在评价模型中用于确定属性指标的权重时,由于分类要求严格,使原有的信息量不能完全利用,导致许多属性指标的权重相同,与实际情况不相吻合.变精度粗糙集降低了分类要求,丰富了分类的多样性,能够充分利用原有的信息,求得的指标属性一般不会不同,能客观反映现实.运用变精度粗糙集理论确定了商业银行风险控制能力评价指标的权重,并通过模糊评价法对我国部分上市商业银行风险控制能力进行了评价.