我国中小企业板市场与主板市场的动态相关性分析——基于DCC-MVGARCH模型的实证研究

摘要

本文运用Engle在2002年提出的DCC-MVGARCH模型对我国中小企业板市场和主板市场之间的相关性进行了动态考察,以期找出两个市场相关变动的规律。