求解随机线性互补问题的Barzilai-Borwein算法

摘要

随机线性互补是一类特殊的互补问题.常用的求解方法是先将其转化为约束极小化模型,然后用优化算法求解该模型.文中针对随机线性互补问题的期望残差极小化模型,通过使用Barzilai-Borwein步和有效集策略,提出了求解该模型的Barzilai-Borwein算法.实验结果表明,该算法与光滑投影梯度法相比,能在更短的时间内得到相应的数值结果.