分段平稳随机过程的参数估计方法

摘要

Ｐ．Ｍ．Ｄｊｕｒｉｃ等人用贝叶斯法对非平稳随机信号化为分段平稳随机信号的问题作了。导出了一个关于分段数，各段自回归模型阶数和各段之间分界点的优化方程，但未给出具体的解法。由于经方程非常繁琐，故本文对其解法进行了研究，推导出其中一些递归关系，使求解问题变得简化，大大减少了计算量，同时对非平稳随机信号的分段问题作了进一步讨论。