VaR在商业银行汇率风险管理中的应用

摘要

2005年7月21日,我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,导致银行面临着前所未有的汇率风险,汇率风险管理已经成为我国商业银行经营管理的重要内容.衡量市场风险的方法多种多样,VaR(风险价值)方法就是其中最为重要的一种.它不仅有助于银行自身市场风险的防范,还有助于提高银行竞争力.