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中美国债利差与掉期价格相关性分析

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摘要

本文通过定性与定量相结合的方法对中美国债利差与掉期价格之间的影响关系进行研究.得出结论,中美国债利差与掉期价格之间具有相关性,且10Y中美国债利差通过境内资金价格差可以间接引起掉期价格变动.基于此,对2019年中美国债利差及掉期价格走势进行展望.

著录项

来源
《环渤海经济瞭望》|2019年第2期|160-161|共2页
作者
陈阳军; 裴雷;
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作者单位

华夏银行金融市场部汇率交易室;

华夏银行金融市场部汇率交易室;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类
关键词
中美国债利差; 掉期价格; 相关性,传导机制;
入库时间 2023-07-24 21:05:17

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