Fitch Ratings, One State Street Plaza, New York, NY 10004, USA;
Federal Reserve Board, Mail Stop 91, Washington, DC 20551, USA;
Bank for International Settlements, Centralbahnplatz 2, 4002 Basel, Switzerland;
Structural Model; Stochastic Volatility; Jumps; Credit Spread; Credit Default Swap; Nonlinear Effect; High-Frequency Data;
机译:用股票波动率和单个公司的跳跃风险解释信用违约掉期利差
机译:通过能源市场中已实现的跳跃和波动来解释信用违约掉期利差
机译:信贷违约交换差价,股权回报和波动性的共同流动:来自亚太市场的证据
机译:用股票波动率和单个公司的跳跃风险解释信用违约掉期利差
机译:对企业信用评级与实际活动操纵,审计质量,公司治理和信用违约掉期的关联进行的检查。
机译:信用违约掉期网络和系统性风险
机译:利用能源市场中实现的跳跃和波动解释信用违约掉期利差