基于新变量模拟方法的Archimedean copula函数模型选择

摘要

文章在对Archimedean copula函数性质分析的基础上,给出了一种新的基于某种特定联合分布函数下变量模拟生成的方法,通过新旧方法在copula函数模型选择中的应用对两种方法进行了对比分析,实证分析结论显示基于新的变量模拟方法下的Archimedean copula函数模型的选择更加有效。