解决多通道Wiener滤波问题的ARMA新息滤波器

摘要

应用现代时间序列分析方法，提出了解决多通道Ｗｉｅｎｅｒ滤波问题的ＡＲＭＡ新息滤波器。它由构造ＡＲＭＡ新息模型和解一个Ｄｉｏｐｈａｎｔｉｎｅ方程组成，可统一处理最优滤波、平滑和预报问题，可处理非平稳信号和噪声，并引出一种等价的Ｗｉｅｎｅｒ滤波器。仿真例子说明了其有效性。