基于结构突变的时间序列研究及其预测方法的新进展

摘要

对时间序列结构突变的研究是近20年来计量经济学界的热点问题之一。国内对运用经典方法检验结构突变的研究和应用众多,但对基于贝叶斯方法的结构突变研究和预测方法几乎为空白。文章着重回顾和总结了基于贝叶斯方法的结构突变模型研究的最新进展,并提出了进一步研究的思路。