操作风险测度的内外部数据混合方法

摘要

操作风险因其厚尾性使其测度更具复杂性,极值理论能够解决此一问题。但在银行内部数据不充分的情况下,只有少数点进入尾部,尾部数据不够大,必然会影响参数的确定,继而影响测度精度。引入信度理论,将外部数据构建的操作风险损失尾部与内部数据建模进行整合,通过估算合适的信度因子,利用外部数据弥合内部数据不充分引致的测度误差,以期获得更精确的测度值。