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股票市场模型和不变价格流形

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本文首次提出股票市场价格流形的概念 ,并对由维纳过程 (布朗运动 )驱动的市场价格动态扩散过程模型 (X)的不变流形作了初步的讨论 ,给出了一个判定一个给定的价格流形M是市场模型 (X)的不变流形的充分条件 .

著录项

来源
《应用数学》 |2004年第3期|333-337|共5页
作者
陈文财; 叶中行;
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作者单位

上海交通大学数学系和现代金融研究中心;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
股票市场模型; 价格流形; x-不变流形; 利率曲线族;

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