上海股市收益的多重分形分析——滑动窗MFDFA方法的应用

摘要

介绍了一种新的MFDFA(mu ltifractal detrended fluctuation analysis)方法,利用基于滑动窗技术的此MFDFA方法研究了上证综指日收益率序列的波动特征。结果表明:上证综指收益率序列具有多重分形特征,小幅波动具有持续性,大幅波动可能具有反持续性。