RAROC贷款风险定价模型及其授信边界

摘要

银行置身风险管理行业中,其价值的创造要透过对风险的有效管理来实现。基于RAROC的贷款定价综合考虑了银行的各项贷款成本与相应的风险回报。但由于自由定价会产生逆向选择和道德风险,现实中的贷款定价存在一个风险的边界。本文运用某银行提供的有关数据,基于RAROC实证研究我国信贷配给的贷款市场中贷款风险定价的边界行为表现。