保险公司在二项风险模型下破产概率的渐进估计

摘要

主要研究完全离散二项风险模型,在条件系数存在的情况下,得到在破产发生的情况下罚金期望所满足的瑕疵离散更新方程及其渐进解,由此得到了保险公司当初始资本为0时破产概率的显示解和当初始资本u→∞时的渐进解和破产时刻所发生的赤字分布当初始资本为0时的显示解和当初始资本u→∞时的渐进解,并在当陪付服从几何分布和赌徒分布的情形下得到了上述特征量的具体结果。