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于红香; 刘小茂;
期望短缺(ES); 随机波动均值内模型(SV-M); 异方差; 蒙特卡罗极大似然方法(MCL); 极值理论(EVT); 风险价值(VaR); 一般帕累托分布(GPD);
机译:通过极值独立变换和卷积独立极值分布进行多元VaR估计:指数分布逼近方法
机译:风险模型验证:使用乘性成分GARCH的日内VaR和ES方法
机译:配电系统中VAR资源的无模型最优控制:一种极值搜索方法
机译:从极值理论看基于VaR和ES方法的外汇风险度量。
机译:一,对VaR估计中极值理论方法的实证研究。二。极值理论和巨灾衍生产品的定价。三,通过应用到亚洲新兴金融市场来衡量尾巴行为的变化。
机译:混合频率情况下估计VAR系统的新方法
机译:极值条件下的大分位数估计
机译:截取数据下基于需求模型的分段估计方法
机译:基于事件的估计熵势和装置的调查下系统选择模型的实现方法
机译:用于生成目标区域即身体的心脏的三维表示的方法,涉及在考虑运动模型的估计参数的情况下对运动补偿的三维图像数据集进行动画处理
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