国际证券投资最大风险极小化的多目标决策模型

摘要

本文以国际证券平均实际本币收益率作为其预期收益的度量指标,以实际本币收益率与平均实际本币收益率的最大绝对偏差作为其投资风险的度量指标,建主国际证券组合最大投资风险极小化,预期本币收益率极大化的多目标线性规划投资决策模型.并给出有效国际证券组合的预期目标本币收益率法和偏好加权系数法.然后应用参数线性规划研究有效国际证券组合集的结构,给出有关结论和简单算例.