一个改进的Harlow下偏矩证券组合优化模型

摘要

本文对Harlow下偏矩证券组合优化模型作了改进,使之更符合市场要求且更可操作。在考虑交易费用的前提下,将不可微的双目标规划问题转化为单目标易求解的规划问题;通过引进风险厌恶系数,该模型更充分地考虑到投资者的要求;最后给出了数值算例。