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一类倒向随机微分方程对应的二阶偏微分方程的粘性解

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摘要

讨论了一类带有Lévy过程的正倒向随机微分方程对应的二阶偏微分方程的粘性解.在系数满足Lipschitz条件下,证明了粘性解的存在性及惟一性.

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来源
《上海交通大学学报》 |2012年第9期|1522-1528|共7页
作者
冉启康;
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作者单位

上海财经大学应用数学系;

上海财经大学上海金融信息研究重点实验室;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机微分方程;
关键词
正倒向随机微分方程; Teugel鞅; 积分-微分型二阶偏微分方程; 粘性解;

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