组合模型对统计数据准确性检验的适用性研究

摘要

文章以GDP数据的准确性为例，根据Cramer分解定理的基本理论对我国GDP数据时间序列建立了确定性趋势模型，对模型得到的平稳残差序列拟合ARMA模型；将两种模型组合起来对我国GDP数据进行预测，用预测值代表“真值”，考察了预测值与观察值之间的差异；用异常值检验法对2001～2007年我国GDP数据的准确性进行了检验和分析，证明了组合预测模型在统计数据准确性检验中的适用性总体上不强，并提出了模型改进应用的思路。