基于鞅和熵原理的资本资产定价方法

摘要

采用鞅测度理论和信息论中的极大熵原理、交叉熵原理,研究了有限（状态）证券市场上等价鞅测度不惟一时资产的定价问题,在某些可能性最大的意义下,给出了两种确定资产惟一价格的方法。