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Variance Gamma期权定价模型的一种解析表达及评判检验

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试图给出 Variance Gamma期权定价模型的一种完备解析表达形式 ,并利用香港恒生指数期权数据进行了定价性能的评判和检验

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来源
《系统管理学报》 |2003年第1期|49-52|共4页
作者
奚炜;
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作者单位

中国科学技术大学统计与金融系合肥230026;

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正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
伽玛方差过程; 伽玛方差期权定价; 香港恒生指数期权;

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