首页> 中文期刊> 《系统管理学报》 >变截距SV模型及其在上海股市的实证

变截距SV模型及其在上海股市的实证

开具论文收录证明 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

给出波动变结构的 Bayes诊断方法 ,并用上海股市的数据对它进行了实证检验 ,在此基础上建立了一类变结构随机波动模型——变截距 SV模型 ,实证分析与 Monte Carlo试验表明 ,随机波动模型的持续性参数对波动的变结构是极为敏感的

著录项

来源
《系统管理学报》 |2003年第1期|57-63|共7页
作者
苏卫东; 张世英;
展开▼
作者单位

广东证券博士后工作站;

天津大学管理学院广州510120;

天津300072;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
变结构; Bayes方法; 变截距随机波动模型; 持续性; MonteCarlo模拟;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 基于SV模型的上海股市波动性实证分析 [J] . 董雪 . 价值工程 . 2012,第19期
2. 国内股市与汇市的市场不确定性存在跨市场效应吗?--基于异质性交易者模型的理论分析与应用SVAR-H-SV模型的实证检验 [J] . 刘林1 . 数量经济研究 . 2019,第2期
3. 新疆南疆三地州扶贫资金效益评价研究——基于变截距面板模型的实证 [J] . 杨庆许 ,陈彤 . 新疆农业科学 . 2017,第6期
4. 人口相关因素对碳排放的影响研究——基于变截距模型的实证分析 [J] . 王雅楠 ,孙养学 ,李威 . 生态经济 . 2017,第12期
5. 基于固定影响变截距模型的我国城镇消费水平地区差异实证分析 [J] . 黄卫红 . 现代农业科技 . 2010,第18期
6. 利用A-PARCH模型对上海股市时变CAPM的实证 [C] . 闰冀楠 ,孙浩 . 第五届全国经济与管理系统学术会议 . 1998
7. 基于SV模型的我国股市波动性实证分析 [A] . 杨金华 . 2010

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号