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CVaR与投资组合优化统一模型

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摘要

Va R由于能够提供衡量市场风险的实用指标 ,不仅便于金融机构进行风险管理 ,而且有助于监管部门进行有效监管 ,目前已得到广泛应用。本文介绍一种 Va R的修正模型 CVa R,并且将其与 AntonioDuarte提出的投资组合优化统一模型联系起来 ,分析它们之间的关系

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来源
《系统管理学报》 |2002年第1期|68-71|共4页
作者
陈金龙; 张维;
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作者单位

天津大学管理学院;

天津大学管理学院天津300072;

天津300072;

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正文语种 chi
中图分类经济数学方法;
关键词
CVaR; 投资组合;

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