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半参数GARCH类模型的研究综述

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摘要

在金融时间序列分析领域,GARCH模型已成为度量金融波动率特征的一类重要模型.本文综述了GARCH类模型的研究进展,并对未来的研究进行了展望.

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来源
《数理统计与管理》 |2021年第2期|279-291|共13页
作者
熊强; 李元;
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作者单位

广州大学经济与统计学院;

广东广州510006;

广州大学岭南统计科学研究院;

广东广州510006;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数理统计;
关键词
平稳与非平稳; GARCH模型; 半参数估计; 模型检验; 渐近性质;

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