结构渐变条件下单位根检验的统计量研究

摘要

当经济统计数据呈现结构渐变特征时,经典的DF和ADF检验统计量的分布特征会有所改变。文章推导了当经济统计数据结构渐变时,DF与ADF检验式中的漂移项、时间趋势项、突变项的系数估计量渐近分布的泛函表达式,导出了漂移项t统计量的渐近分布形式。通过蒙特卡罗模拟,展示了DF检验式中漂移项t统计量的有限样本分布特征,拟合了漂移项t统计量的有限样本响应面函数,并给出临界值表,用于漂移项是否为零的检验。