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基于移动平均线投资策略的中国证券市场弱式有效性分析

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中国证券市场是否达到弱式有效状态一直是一个颇具争议的问题.本文运用技术分析中的移动平均线策略来验证投资者能否以此获得超常收益,从而检验中国证券市场的弱式有效性.本文选取上证综合指数为样本数据,通过实证检验发现利用移动平均策略可以获得显著的超额收益,说明中国证券市场未达到弱式有效.

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来源
《决策与信息（下旬刊）》 |2010年第9期|177-178|共2页
作者
张爽;
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作者单位

武汉大学;

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正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
有效市场假说; 弱势有效; 移动平均线;

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