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关于信用违约互换定价模型的一个思路——基于违约率服从双曲扩散函数变化

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本文基于merton定价模型,将双曲扩散函数引入到公司违约函数当中,试图找到一个新的定价方法.

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来源
《决策与信息（下旬刊）》|2011年第7期|278-279|共2页
作者
李赓;
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作者单位

中南财经政法大学;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;
关键词
CDS(信用违约互换); 双曲扩散函数;
入库时间 2023-07-24 21:17:41

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