一类厚尾随机信号平稳性的在线bootstrap监测

摘要

脉冲噪声的干扰使随机信号出现厚尾性.对噪声项服从对称稳定分布的在线厚尾随机信号,提出了基于核加权的方差比率方法来连续监测其平稳性.给出了监测统计量在非平稳原假设下的极限分布,证明了此方法的一致性.为确定监测统计量的临界值并避免估计厚尾指数,提出了bootstrap重抽样方法.最后通过模拟实验和分析两组实际数据说明了本文方法的有效性.