基于ADMM算法的网络连接数据变量选择

摘要

随着科技的发展,网络连接数据在统计学习、机器学习等领域的应用越来越普遍.在线性回归模型中,目前关于网络连接数据的变量选择研究主要针对的是同质性样本,即样本的个体效应α相同,但在现实中大多数样本的个体效应存在异质性,在不考虑异质性的情况下会使得模型的估计和预测产生较大偏差.因此,当网络数据中个体效应存在组异质性时,本文提出一种新的变量选择方法 SNC.利用网络凝聚效应,我们对变量系数和相连样本个体效应的差异性进行联合惩罚,同时采用ADMM算法进行求解,并证明了算法的收敛性.数值模拟和实证分析显示,我们的方法提高了变量选择的准确性并且降低了预测误差.