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股指期货保证金调整对套期保值影响研究

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本文以2013年8月30至2016年1月31日(共计629日)的沪深300股指期货与沪深300指数的数据为样本,主要利用Copula-GARCH模型来估计股指期货套期保值效率,结合保证金的调整方向,研究在沪深300股指期货交易保证金改变的情况下,不同保证金水平对沪深300股指期货套期保值的影响.

著录项

来源
《财会通讯：综合版》|2017年第2期|17-20|共4页
作者
郭建峰; 翟恒超; 胡滋颖; 李玉;
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作者单位

西安邮电大学经济与管理学院;

西安邮电大学经济与管理学院;

西安邮电大学经济与管理学院;

西安邮电大学计算机学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类
关键词
股指期货新规; 期现市场; Copula-GARCH; 套期保值;
入库时间 2023-07-24 18:04:53

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