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PA-α模型下异质的养老保险投资组合的研究

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摘要

首先对文献[1]中在PA-α模型下有关保险费及收益的上下界的结论做了改进,其次给出了一种实际保费的加权计算公式,并给出实际例子说明了所得结果;最后本文讨论了PA-α模型中α未知的情况下,生存给付S=0,保险费Π给定,保险公司及投保人对死亡给付D的希望取值,并给出D的上下界的计算公式.

著录项

来源
《大学数学》 |2009年第6期|75-81|共7页
作者
林伟然; 朱晓临; 陈欢欢; 许辉;
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作者单位

浙江大学城市学院;

计算分院;

杭州;

310015;

合肥工业大学;

数学学院;

合肥;

230009;

上海市奉贤区教师进修学院;

上海;

201400;

徽商银行淮北相城支行;

淮北;

235000;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论、数理统计的应用;
关键词
优化顺序; 舒尔函数; 分段逼近; 界; 养老保险;

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