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基于小波变换和时间序列模型的Brent原油期货价格预测

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本文将小波分析与时间序列模型结合应用于布伦特国际原油价格预测,通过对小波分解与重构方法将油价时间序列分解为趋势(高频)部分和细节(趋势)部分,然后采用ARMA模型对分解后的油价进行样本内预测.实证研究表明,基于小波的组合模型具有较高的预测性能,同时验证了该方法的可行性和有效性.

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来源
《中国商贸》|2018年第5期|36-37|共2页
作者
耿倪;
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作者单位

吉林财经大学;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类中国金融、银行;
关键词
小波分析; 组合预测; ARMA模型;
入库时间 2023-07-24 16:43:35

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