首页> 中文期刊> 《管理学报》 >中国银行间国债利率期限结构的预期理论检验

中国银行间国债利率期限结构的预期理论检验

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

分析和概括了利率期限结构的预期理论,并运用回归模型和向量自回归模型这两种方法对中国银行间国债市场的利率期限结构进行预期理论检验.实证研究表明,无论是对于短期利率期限结构还是中长期利率期限结构,预期理论都无法被拒绝.

著录项

来源
《管理学报》 |2005年第5期|536-541|共6页
作者
吴丹; 谢赤;
展开▼
作者单位

湖南大学工商管理学院;

湖南大学工商管理学院;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类 F823;
关键词
预期理论; 利率期限结构; 银行间国债市场;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 银行间国债利率期限结构的实证研究——基于Nelson-Siegel-Svensson模型 [J] . 李倩 ,廖宜静 . 辽宁工业大学学报（社会科学版） . 2019,第004期
2. 两因子CIR模型对银行间国债利率期限结构的实证研究 [J] . 张清洁 . 攀枝花学院学报 . 2018,第001期
3. 基于Nelson-Siegel-Svensson模型银行间国债利率期限结构的实证研究 [J] . 张清洁 . 榆林学院学报 . 2017,第006期
4. 银行间债券市场国债利率期限结构与通货膨胀预测 [J] . 王亚 ,李燕 ,刘耀成 . 金融发展研究 . 2011,第005期
5. 银行间国债利率期限结构的三因子仿射模型 [J] . 陈盛业 ,陈宁 ,王义克 . 运筹与管理 . 2006,第006期
6. 透明度与政策有效性——基于利率期限结构预期理论的检验 [C] . 贾德奎 . 上海市社会科学界第七届学术年会 . 2009
7. 中国国债利率期限结构检验--基于预期理论 [A] . 魏旭阳 . 2019

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号