二阶随机占优约束下考虑订购能力的多产品报童问题

摘要

cqvip:在不确定环境下的报童问题中,利用风险度量去对抗未来的不确定性,是帮助决策者规避风险的重要方法.二阶随机占优(Second order Sto chastic Dominance,SSD)是一种稳健的风险度量.本文首先提出一种带有SSD约束及订购能力约束的风险厌恶多产品报童模型(SSD模型).其次,采用样本均值逼近(Sample Average Approximation,SAA)方法近似该问题,并对SAA问题进行收敛性分析.最后,在数值实验部分,用切平面法求解SAA问题,并同时与基于风险中性(无风险约束)和风险厌恶(以方差为风险约束)假设下的参照模型进行比较.数值结果表明相对于参照模型,在样本外预测下SSD模型可以更好地规避风险,得到更高的收益.