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系统工程方法论——证券组合投资选择模型的模糊优化

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摘要

以证券组合的期望收益率及风险损失率为目标函数，研究了在这两个目标下证券投资组合的模糊模犁及其优化问题，并利用S型隶属函数将模型转化为普通线性规划模型进行求解，最后给出了一个具体的例子来阐述方法的有效性．表1参5

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来源
《中国学术期刊文摘》|2006年第5期|12-13|共2页
作者

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作者单位

无;

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正文语种 CHI
中图分类线性规划;
关键词
证券组合; 收益率; 风险损失率; 模糊隶属函数;

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