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我国证券投资基金业绩归因分析的实证研究

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本文运用Brinson模型对我国证券投资基金在2000-2003年之间的业绩进行了归因分析.实证结果显示,在2000-2002年,基金超额收益的来源中,时机选择能力和证券选择能力两种能力的表现不稳定,四年累计来看,基金通过较强的证券选择能力获得了超额收益.

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来源
《中国软科学》|2004年第9期|74-78|共5页
作者
于瑾;
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作者单位

对外经济贸易大学,国际经济贸易学院,北京,100029;

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正文语种 chi
中图分类运输业建设与发展;
关键词
投资基金; 业绩归因分析; 实证研究;

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