时间序列模型对利率互换的分析与预测

摘要

文章运用时间序列模型对利率互换收益率走势进行研究,深度挖掘利率互换市场所蕴含的趋势、周期特征和事件影响,指出模型对利率互换行情的拟合效果较好,直观表现出行情在各个阶段以及年度内的周期特征。同时,文章对历史数据进行拟合优化,并对未来走势进行预测分析。