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股指期货与现货市场的相关性研究

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摘要

文章以沪深300股指期货与沪深300指数的交易数据为实证数据,分别建立引入虚拟变量和股指期货交易数据的GARCH模型,从宏观和微观上探究股指期货与现货市场的相关性.结果显示,在宏观上股指期货具有稳定现货市场波动性的作用,在微观上既存在加剧作用,也存在抑制作用.

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来源
《中国市场》 |2022年第2期|42-4358|共3页
作者
贾存睿; 王永茂;
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作者单位

燕山大学理学院河北秦皇岛 066000;

燕山大学理学院河北秦皇岛 066000;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
股指期货; GARCH模型; 虚拟变量;

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