基于形态特征的量化交易系统研究

摘要

随着国内外期货市场发展,量化交易越来越成为市场操作的主流.为了繁荣期货交易市场,易于期货市场的价格发现功能,文章从股票经典K线交易入手,提炼了多种见顶见底的形态特征,并对期货螺纹钢相关参数进行变换,形成支撑云和压力云数学形态结构,并对其进行特征提取,存储进专家系统,在支撑云和压力云形态下,采用多周期数据调用处理,实现了波浪理论下的自动量化交易系统(MMQTS).实证研究证明:模型预测准确率高,回撤比较小,为投资决策提供了重要参考,可广泛应用于期货市场.