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积极证券投资组合的VaR模型风险研究

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基于VaR相对传统风险测度方法的优点,本文在VaR相关概念阐述的基础上,运用VaR分解技术,给出了以VaR表示的跟踪误差计算方法,实证分析了我国股市风险结构状况.研究结果表明,该方法简单、准确,在投资实务中具有较大的应用价值.

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来源
《管理学家》 |2009年第12期|13-14|共2页
作者
黄欢;
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作者单位

福建信息职业技术学院;

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正文语种 chi
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关键词
组合VaR; VaR Delta; 跟踪误差;

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