D-CAPM模型及其在中国资本市场的实证研究——以上海证券市场为例

胡立新; 周绍妮

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传统的CAPM模型由于要求收益率的正态分布和完全分散的投资组合,并不适用于中国等新兴资本市场.本文引入了基于损失风险思想的D-CAPM模型.并选取上海证券交易所1999-2003年可获得数据股票的月收益率为样本,对D-CAPM模型在上海证券市场的有效性进行了实证研究,并建议中国资本市场上的投资者目前应运用D-CAPM模型来估计权益资本成本.

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来源
《中国管理信息化》 |2008年第16期|72-75|共4页
作者
胡立新; 周绍妮;
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作者单位

北方工业大学,经济管理学院,北京,100144;

北京交通大学,经济管理学院,北京,100044;

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正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
D-CAPM; 新兴资本市场; 实证研究;

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