基于动态规划方法的商品期货投资决策最优控制浅析

摘要

商品期货投资与股票投资有很多相似之处,都是金融市场中一种在一定风险约束下最大化利润的活动,而它们的价格走势都可以看作一个离散时间系统,因此这种金融投资活动可以转化为经济控制论中的最优控制问题.本文利用动态规划方法,针对大资金在商品期货市场投资的分配方案问题,从控制论的角度进行简单分析,力图为商品期货投资者提 供一个新的决策思路.