基于Logit的商业银行信用风险识别模型

摘要

信用风险是目前我国金融市场的主要风险之一,如何提高信用风险管理水平是我国银行业所面临的重大课题,因此,从量化分析的角度对其展开研究十分必要.量化研究的方法之一是采用主成分分析方法对上市公司的财务指标进行提取,并在此基础上应用Logit模型对上市公司的财务状况进行预测,判断该企业的违约概率.实证结果证明Logit模型具有较强的信用风险预测能力.