基于多元回归模型的银行信贷策略研究

摘要

文章主要针对发放贷款的研究,利用间接融资系是我国主要融资渠道,商业银行肩负资金融通的重责,做了风险量化分析,给出合理的信贷策略.首先,把数据进行处理分析,定义信誉评级、总利润、来往企业数、企业总税额、销项废票率、每次进项平均金额这六个影响定量的变量,根据多元回归模型,建立关于风险系数RPN的多元回归方程,用正常最小二乘法计算各变量的系数,从而得到风险系数的多元回归方程.其次,根据得到的方程计算得出已知的企业是否违约,并进行拟合情况分析,发现风险系数输出与原始风险系数趋势基本吻合.最后,划分企业风险评估等级,根据贷款年利率与客户流失的关系拟合二次函数,建立贷款期望模型,得到基于风险等级和信誉等级的信贷策略.