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胡灵颖; 刘汝佳;
中央财经大学;
多个内部交易者; 信息不同质;
机译:内部信息的大型交易者风险敏感的投资组合优化问题
机译:交易者看到,交易者这样做:(小型)外汇交易者对大型交易对手的交易有何反应?
机译:价值和成长型股票的期权交易者对新信息有不同的反应吗?
机译:存在公共信息的竞争内部交易者的最优策略
机译:信息传播和小交易者:对小交易者对公司收益公告和股息政策变更的回应的日内分析
机译:基于互信息的股票网络和使用高频数据的日内交易者的投资组合选择:印度市场案例研究
机译:我们在限价订单簿中开发了冰山订单执行的顺序交易模型。 Iceberg-trader可以自由地揭露他的交易意图,或者(部分)屏蔽其他市场参与者的真实订单规模。订单暴露最终会导致市场反应激烈(“市场影响”),导致交易成本上升。另一方面,冰山交易员在隐藏他的意图时面临优先权损失,因为大多数电子限价订单都会惩罚隐藏流动性的使用。因此,冰山商人面临着找到正确权衡的问题。我们的模型为限额订单市场中的冰山交易者提供了最佳的风险敞口策略。特别是,我们提供了一系列分析性陈述,这些陈述与最近关于交易者暴露策略决定因素的实证研究结果一致。在此框架下,我们还研究了市场影响以及限价订单的市场影响。我们为来自美国标准普尔500指数的一系列高科技股票提供最佳曝光配置文件,以及它们如何随着本书的规模扩展。我们最终根据极限订单测试了冰山的表现,发现冰山订单可以显着提升贸易业绩高达60%。
机译:具有多个交易者和两个银行家的封闭式交易经济的非合作模型。
机译:交易者管理系统,交易者信息注册请求终端,交易者信息注册终端,交易者管理程序,终端程序以及交易者管理方法
机译:交易者选择装置,交易者选择系统,交易者选择方法和交易者选择程序
机译:检索合作交易者的方法和映射交易者信息
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