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基于GARCH族模型的上证指数波动性的实证分析

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摘要

本文采用上证指数收益率作为样本数据,运用GARCH模型族对2001-2010年中国上海股票市场的波动情况进行了实证分析.实证结果表明,上证指数收益率不服从正态分布,具有明显的方差集聚性、波动性和尖峰厚尾特征,具有明显的ARCH效应,波动具有信息不对称性,市场"杠杆效应"显著.

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来源
《商情》|2010年第22期|48-49|共2页
作者
印明辉;
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作者单位

贵州财经学院数学与统计学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类
关键词
上证指数; 波动性; GARCH模型; 非对称性;
入库时间 2022-08-18 02:15:47

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