我国上市商业银行的系统性风险溢出效应研究r——基于CoVaR分析

摘要

商业银行的系统性风险一直作为金融市场所关注的焦点备受学者和业界关注,本文采用CoVaR的方法对我国上市商业银行的系统性风险溢出效应研究进行研究分析,发现股份制商业银行和城市商业银行的边际风险贡献度高于大型商业银行,工商银行、农业银行等银行的MES最小,说明这些银行边际风险贡献度低,抵御市场风险的能力强.