证券公司风险限额动态管理机制研究

摘要

《证券公司全面风险管理规范》规定,证券公司应当建立健全与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系。全面风险管理体系应当包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制。风险限额管理也是对量化的风险指标体系进行管理的过程,根据全面风险管理的理念,风险限额应覆盖证券公司的各业务和各类风险,对风险限额的有效管理,有助于证券公司合理控制风险,寻求风险收益的平衡,形成良性的运作机制,实现合规运营和稳健发展。