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股票差价期权交易策略的概率分析

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在假定股票价格服从Ito过程条件下,讨论了采用股票差价期权交易策略的投资者获益的概率及损益的数学期望,得到了具体计算式.对期权投资者具有实用价值.

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来源
《纺织高校基础科学学报》 |2001年第4期|310-314322|共6页
作者
薛红; 姚慧君; 容跃堂;
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作者单位

西北纺织工学院数理系;

西北纺织工学院机械工程系;

西北纺织工学院数理系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
Ito过程; 差价期权; 损益函数; 概率; 平均损益;

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